Variabler Spread Definition & Erklärung

Der Spread, der Differenz aus dem Ask- und Bid-Kurs eines Finanzinstruments, hängt von der Liquidität und Volatilität des Marktes ab. Steigt die Volatilität an, so wird in aller Regel auch der Spread in die Höhe getrieben. Beobachtet werden kann dieser wesentliche Zusammenhang unter anderem während und nach der Veröffentlichung von relevanten Wirtschaftsdaten.

Darüber hinaus sorgt ein hohes Maß an Liquidität für einen niedrigen Spread. In der Nacht sinkt die Liquidität bei manchen Finanzinstrumenten stark ab. Aus diesem Grund ist zu dieser Zeit auch oftmals mit etwas höheren Spreads zu rechnen. Variable Spreads findet man in aller Regel im Zusammenhang mit einem sogenannten ECN-oder STP-Brokerage.

Der Spread ist hier nicht festgelegt, sondern schwankt in Abhängigkeit der Bedingungen, die am Markt vorherrschen. Der sogenannte Zielspread liegt im Beispiel EUR/USD je nach Modell und je nach Broker ungefähr zwischen 0,2 und 1 Pips. Hier werden im Gegensatz zu einem Modell mit fixem Spread oftmals Gebühren für die Ausführung der Orders fällig.

Zusammenfassung Variabler Spread

  • Bei einem Modell mit variablem Spread hängt die Differenz aus Ask- und Bid-Kurs von der Volatilität und Liquidität des Marktes ab
AUTOR

Fabian Simon

Erste Aktien-Trades im Alter von 14 Jahren, kaufmännische Ausbildung, Studium im Wirtschafts-Bereich. Auf FInanz-Liga.de teile ich mein angesammeltes Finanz-Wissen. Verständlich & ehrlich!

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